Model value at risk (VaR)

Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom č...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Hronec, Miloslav, 1980-
Otros Autores:	Hrvoľová, Božena
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	riadenie rizík riziko trhové riziko finančné metóda Value at Risk model Value at Risk rozhodovanie investičné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!