Model value at risk (VaR)

Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom č...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hronec, Miloslav, 1980-
Weitere Verfasser:	Hrvoľová, Božena
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	riadenie rizík riziko trhové riziko finančné metóda Value at Risk model Value at Risk rozhodovanie investičné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!