Model value at risk (VaR)
Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom č...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Model value at risk (VaR)
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- VaR and dynamic risk measures
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku