Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Badík, Peter
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	banky primeranosť kapitálová riziko bankové riziko trhové risk management metóda Value at Risk
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!