Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Badík, Peter
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	banky primeranosť kapitálová riziko bankové riziko trhové risk management metóda Value at Risk
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!