Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Show other versions (1)

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Full description

Saved in:
Main Author: Badík, Peter
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
banky
primeranosť kapitálová
riziko bankové
riziko trhové
risk management
metóda Value at Risk
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnych spôsobov výpočtu CAR (capital adequacy ratio). Definícia VAR. Výber parametrov. Voľba časového obdobia. Pokračovanie v čísle 3/2005.

Similar Items