Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Badík, Peter
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	banky primeranosť kapitálová riziko bankové riziko trhové risk management metóda Value at Risk
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!