Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Badík, Peter
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0028278
005 20231116082336.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti  |c Peter Badík 
520 |a Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnych spôsobov výpočtu CAR (capital adequacy ratio). Definícia VAR. Výber parametrov. Voľba časového obdobia. Pokračovanie v čísle 3/2005. 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a primeranosť kapitálová 
610 2 0 |a riziko bankové 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a risk management 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
100 1 |a Badík, Peter