Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0028278 | ||
| 005 | 20231116082336.9 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti |c Peter Badík |
| 520 | |a Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnych spôsobov výpočtu CAR (capital adequacy ratio). Definícia VAR. Výber parametrov. Voľba časového obdobia. Pokračovanie v čísle 3/2005. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a primeranosť kapitálová |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko bankové |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a risk management |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 100 | 1 | |a Badík, Peter | |