Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Model value at risk (VaR)
- Význam, vývoj a analýza kapitálovej primeranosti
- Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
- VaR and dynamic risk measures
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom