Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Zelinková, Kateřina
Otros Autores:	Kresta, Aleš
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	investície investori stratégia investičná nástroje investičné metóda Value at Risk riziko trhové primeranosť kapitálová
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!