Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.

Salvato in:
Autore principale: Zelinková, Kateřina
Altri autori: Kresta, Aleš
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
investície
investori
stratégia investičná
nástroje investičné
metóda Value at Risk
riziko trhové
primeranosť kapitálová
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi: Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Documenti analoghi