Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.

Salvato in:
Autore principale: Zelinková, Kateřina
Altri autori: Kresta, Aleš
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
investície
investori
stratégia investičná
nástroje investičné
metóda Value at Risk
riziko trhové
primeranosť kapitálová
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0222538
005 20241024143219.9
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution  |c Kateřina Zelinková, Aleš Kresta 
520 |a Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou. 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a investori 
610 2 0 |a stratégia investičná 
610 2 0 |a nástroje investičné 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a primeranosť kapitálová 
100 1 |a Zelinková, Kateřina 
700 1 |a Kresta, Aleš 

Documenti analoghi