Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.

Bibliographic Details

Main Author:	Zelinková, Kateřina
Other Authors:	Kresta, Aleš
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	investície investori stratégia investičná nástroje investičné metóda Value at Risk riziko trhové primeranosť kapitálová
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!