<The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|