<The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. |
|---|