<The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|