<The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|