<The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0263843 | ||
| 005 | 20211012113626.0 | ||
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates |c Tomáš Jeřábek |
| 520 | |a Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a model GARCH |
| 610 | 2 | 0 | |a model Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 100 | 1 | |a Jeřábek, Tomáš | |