Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Badík, Peter
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:eslovaco
Assuntos:
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!