Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Badík, Peter
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	banky primeranosť kapitálová riziko bankové riziko trhové risk management metóda Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!