Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia

Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Brezina, Ivan, ml
Otros Autores:	Mišovič, Andrej, 1984-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	modely riziko portfólio metóda Value at Risk riziko trhové riadenie rizík programovanie lineárne
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!