Documenti analoghi: Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
Autore: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy