Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies

Vývoj výmenných kurzov v časových radoch. Normálna distribúcia návratnosti výmenných krzov a distribúcia s tučným chvostom (fatter-tailed). Modelovanie heteroskedascitity pohybov stredoeurópskych výmennýjch kurzov. Aplikácia prístupu GARCH. Volatilita pohybov stredoeurópskych výmenných kurzov versus...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Vejmělek, Jan
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	kurz výmenný volatilita rady časové analýzy model GARCH
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!