Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies

Vývoj výmenných kurzov v časových radoch. Normálna distribúcia návratnosti výmenných krzov a distribúcia s tučným chvostom (fatter-tailed). Modelovanie heteroskedascitity pohybov stredoeurópskych výmennýjch kurzov. Aplikácia prístupu GARCH. Volatilita pohybov stredoeurópskych výmenných kurzov versus...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Vejmělek, Jan
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	kurz výmenný volatilita rady časové analýzy model GARCH
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!