Ejemplares similares: Porovnanie akciového indexu a optimálneho portfólia v priestore očakávaný výnos a CVaR
- Konštrukcia portfólia pomocou miery rizika CVaR diplomová práca
- CVaR as linear programming model
- Investovanie do optimálneho portfólia a akciového indexu počas krízy
- CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy
- Miery finančného rizika VaR A CVaR