Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Janda, Karel
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	portfólio riziko papiere cenné trh kapitálový modely ekonometrické akcie BCP Praha RM-Systém Bohemia výnosy koeficient regresný Česko
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!