Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1

Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Sommer, Martin
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	trh kapitálový koeficient beta koeficient alfa koeficient regresný koeficient korelácie riziko BCP Praha odvetvia priemyselné modely trhu teória trhov efektívnych
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!