Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1

Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Sommer, Martin
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	trh kapitálový koeficient beta koeficient alfa koeficient regresný koeficient korelácie riziko BCP Praha odvetvia priemyselné modely trhu teória trhov efektívnych
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!