Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1

Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Sommer, Martin
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	trh kapitálový koeficient beta koeficient alfa koeficient regresný koeficient korelácie riziko BCP Praha odvetvia priemyselné modely trhu teória trhov efektívnych
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!