Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1

Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Sommer, Martin
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	trh kapitálový koeficient beta koeficient alfa koeficient regresný koeficient korelácie riziko BCP Praha odvetvia priemyselné modely trhu teória trhov efektívnych
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!