Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1

Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem.

Enregistré dans:
Auteur principal: Sommer, Martin
Format: Chapitre de livre
Langue:tchèque
Sujets:
trh kapitálový
koeficient beta
koeficient alfa
koeficient regresný
koeficient korelácie
riziko
BCP Praha
odvetvia priemyselné
modely trhu
teória trhov efektívnych
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r026848
005 20230922092535.7
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1  |c Martin Sommer 
520 |a Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem. 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a koeficient beta 
610 2 0 |a koeficient alfa 
610 2 0 |a koeficient regresný 
610 2 0 |a koeficient korelácie 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a BCP Praha 
610 2 0 |a odvetvia priemyselné 
610 2 0 |a modely trhu 
610 2 0 |a teória trhov efektívnych 
100 1 |a Sommer, Martin 

Documents similaires