Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Janda, Karel
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	portfólio riziko papiere cenné trh kapitálový modely ekonometrické akcie BCP Praha RM-Systém Bohemia výnosy koeficient regresný Česko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!