Modelování rizika akciového portfolia
Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r017109 | ||
| 005 | 20221205090242.0 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modelování rizika akciového portfolia |c Karel Janda |
| 520 | |a Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 610 | 2 | 0 | |a trh kapitálový |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a akcie |
| 610 | 2 | 0 | |a BCP Praha |
| 610 | 2 | 0 | |a RM-Systém Bohemia |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a koeficient regresný |
| 610 | 2 | 0 | |a Česko |
| 100 | 1 | |a Janda, Karel | |