Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Janda, Karel
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
portfólio
riziko
papiere cenné
trh kapitálový
modely ekonometrické
akcie
BCP Praha
RM-Systém Bohemia
výnosy
koeficient regresný
Česko
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov.

Podobné jednotky