Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

Full description

Saved in:
Main Author: Janda, Karel
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
portfólio
riziko
papiere cenné
trh kapitálový
modely ekonometrické
akcie
BCP Praha
RM-Systém Bohemia
výnosy
koeficient regresný
Česko
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov.

Similar Items