Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Janda, Karel
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	portfólio riziko papiere cenné trh kapitálový modely ekonometrické akcie BCP Praha RM-Systém Bohemia výnosy koeficient regresný Česko
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!