Documenti analoghi: Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Analýza citlivosti pohybu vybraných mien na pohyby eura a amerického dolára
- Očakávajú sa útoky na menu
- Analýza denných hodnôt výmenných kurzov národných mien krajín V4 voči euru
- Determinants of exchange rate of Slovak crown against Polish zloty - Dornbusch monetary model
- Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
Autore: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy