Význam testovania stacionarity v ekonometrii

Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity.

Bibliographic Details

Main Author:	Lukáčik, Martin, 1974-
Other Authors:	Lukáčiková, Adriana, 1971-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	ekonometria rady časové modely ekonometrické testovanie hypotéz
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!