Význam testovania stacionarity v ekonometrii
Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Význam testovania stacionarity v ekonometrii
- <The> econometric analysis of seasonal time series
- <An> introduction to modern econometrics using stata
- Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Using Stata for principles of econometrics
- Simulácia kritických hodnôt rozšíreného Dickeyho - Fullerovho testu
- Using cointegration analysis in econometric modelling