Význam testovania stacionarity v ekonometrii
Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Význam testovania stacionarity v ekonometrii
- <The> econometric analysis of seasonal time series
- <An> introduction to modern econometrics using stata
- Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Using Stata for principles of econometrics
- Simulácia kritických hodnôt rozšíreného Dickeyho - Fullerovho testu
- Using cointegration analysis in econometric modelling