Význam testovania stacionarity v ekonometrii
Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0084740 | ||
| 005 | 20240502071947.4 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Význam testovania stacionarity v ekonometrii |c Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková |
| 520 | |a Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a ekonometria |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a testovanie hypotéz |
| 100 | 1 | |a Lukáčik, Martin, 1974- | |
| 700 | 1 | |a Lukáčiková, Adriana, 1971- | |