Documenti analoghi: Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
Autore: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy
Autore: Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra operačného výskumu a ekonometrie
- Hospodárska dynamika v SR z hľadiska investičných, spotrebných procesov a vytvárania zamestnanosti. Dynamika národných účtov SR prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 1996-1997-2000
- Data envelopment analysis a jej využitie pri vyhodnocovaní efektívnosti bankového sektora dizertačná práca
- Triedy Poissonovských rozdelení v poistnej teórii a praxi dizertačná práca
- Modelovanie extrémnych udalostí v neživotnom prostredí habilitačná prednáška
- Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave zborník : Praha 29.-30. november 2007
- Makroekonómia a proces poznávania zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v rámci týždňa vedy a techniky v roku 2008