Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov

Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny.

Bibliographic Details

Main Author:	Rublíková, Eva
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	modely štatistické rady časové rozdelenie pravdepodobnosti regresia analýza radov časových volatilita
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!