Registos relacionados: Connectedness between Energy and Nonenergy Commodity Markets: Evidence from Quantile Coherency Networks
- Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
- Are Soft Commodities Markets Affected by the Halloween Effect?
- Geopolitical Deadlock and Phosphate Shortfall Behind the Price Hike? Evidence from Moroccan Commodity Markets
- Elections And Economics: How U.S. Presidential Outcomes Shape Commodity Markets
- Quantile Coherency Networks of International Stock Markets
- Oil as a Strategic Energy Commodity
Autor: Rabeh, Khalfaoui
Autor: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging