Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study

Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Výrost, Tomáš, 1978-
Otros Autores:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	kríza finančná modely asymetrické modelovanie trh Amerika papiere cenné informácie informácie dôverné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!