Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study

Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Výrost, Tomáš, 1978-
Weitere Verfasser:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	kríza finančná modely asymetrické modelovanie trh Amerika papiere cenné informácie informácie dôverné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!