Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study
Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.
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| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
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