Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study

Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Výrost, Tomáš, 1978-
Ďalší autori:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	kríza finančná modely asymetrické modelovanie trh Amerika papiere cenné informácie informácie dôverné
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!