Ejemplares similares: Determinants of Non-maturing Deposit Pass-through Rates in Eurozone Countries
- Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia
- Deposit insurance <a> survey of actual and best practices
- Využití modelu BGM při řízení úrokového rizika v českém prostředí v období po finanční krizi
- Interest rate swaps and economic exposure
- Interest Rate Risk Management in the Marine Oil and Gas Industry
- Modelling of Non-Maturing Liabilities in Survival Period for Liquidity Risk Management Purposes
Autor: Fičura, Milan
- Analýza vlivu ovlivňujícich velikost volatilní rizikové prémie měnového kurzu EUR/USD
- Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
- Profitability of Trading in the Direction of Asset Price Jumps - Analysis of Multiple Assets and Frequencies
- Sequential Gibbs Particle Filter Algorithm with Applications to Stochastic Volatility and Jumps Estimation
- Determinants of Non-maturing Deposit Pass-through Rates in Eurozone Countries
Autor: Witzany, Jiří
- České stavebnictví na konci 20. století.
- Konstrukce pozemních staveb : Rekonstrukce a poruchy staveb I.
- Otvory v panelových domech /
- Poruchy a rekonstrukce zděných budov
- On deficiencies and possible improvements of the Basel II unexpected loss single-factor model
- Konstrukce výnosových křivek v pokrizovém období