Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia

Riziko úrokovej miery môže nepriaznivo ovplyvniť finančné nástroje alebo portfólio. Situácia v Dexia banke. Dexia banka prijala metodológiu merania value-at-risk (VaR). Metódy merania. Agregácia a diverzifikácia trhového rizika. Spätné testovanie.

Bibliographic Details

Main Author:	Vaščák, Pavol
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	úrok miera úroková riziko riziko bankové meranie metodológia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!