Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia

Riziko úrokovej miery môže nepriaznivo ovplyvniť finančné nástroje alebo portfólio. Situácia v Dexia banke. Dexia banka prijala metodológiu merania value-at-risk (VaR). Metódy merania. Agregácia a diverzifikácia trhového rizika. Spätné testovanie.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Vaščák, Pavol
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	úrok miera úroková riziko riziko bankové meranie metodológia
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!