Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia

Riziko úrokovej miery môže nepriaznivo ovplyvniť finančné nástroje alebo portfólio. Situácia v Dexia banke. Dexia banka prijala metodológiu merania value-at-risk (VaR). Metódy merania. Agregácia a diverzifikácia trhového rizika. Spätné testovanie.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Vaščák, Pavol
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	úrok miera úroková riziko riziko bankové meranie metodológia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!