Interest rate risk and value-at-risk measurement methodology in the Dexia Bank Slovakia

Riziko úrokovej miery môže nepriaznivo ovplyvniť finančné nástroje alebo portfólio. Situácia v Dexia banke. Dexia banka prijala metodológiu merania value-at-risk (VaR). Metódy merania. Agregácia a diverzifikácia trhového rizika. Spätné testovanie.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Vaščák, Pavol
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	úrok miera úroková riziko riziko bankové meranie metodológia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!